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6up国金上证50指数分级证券投资基金招募

发布时间:2020-09-22 05:16

  国金上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)募集申请已于2015年4月8日获中国证监会证监许可[2015]594号文准予募集注册。

  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。

  本基金是跟踪标的指数的契约型开放式基金,本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险以及本基金的特定风险(如指数化投资风险、跟踪偏离风险、上市交易风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换业务及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险等)。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日国金上证50份额的净赎回申请超过前一开放日基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金三类基金份额来看,国金上证50份额具有与标的指数及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,国金上证50A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;国金上证50B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

  投资有风险,投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本招募说明书所载内容截止日为2016年5月27日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2016年3月31日。

  国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司,四家企业共同出资2.8亿元人民币,出资比例分别为49%、19.5%、6up19.5%和12%。

  纪路先生,董事长,硕士EMBA。历任博时基金管理有限公司分析师、金信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。现任国金证券股份有限公司副总经理、上海国金财富资产管理有限公司执行董事、中国证券业协会证券公司专业评价专家、四川证券业协会创新咨询委员会主任委员。2011年11月至今任国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”)董事长。

  金鹏先生,董事,研究生学历。历任涌金期货经纪有限公司总经理助理,上海涌金理财顾问有限公司副总经理,河北财金投资有限公司总经理,涌金实业(集团)有限公司副总裁,国金证券有限责任公司风险控制中心总经理。现任国金证券股份有限公司董事、总经理、国金期货有限责任公司董事、国金创新投资有限公司董事及国金鼎兴投资有限公司投资委员会委员。

  许强先生,董事,硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经理,中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁,苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部总经理,苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。2008年至今任苏州工业园区资产管理有限公司董事长。

  宁远喜先生,董事,硕士。历任广东宝丽华集团有限公司广告部经理、广东宝丽华实业股份有限公司董事、董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事长、十一届全国人大代表、广东上市公司协会副会长。

  赵煜先生,董事,学士。历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理,北京顶峰贸易公司销售经理,上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。现任涌金实业(集团)有限公司任董事长助理。

  尹庆军先生,董事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研外事秘书,中央编译出版社出版部主任,博时基金管理有限公司人力资源部总经理、董事会秘书、监事,国金通用基金管理有限公司筹备组拟任督察长,国金通用基金管理有限公司督察长。2012年7月至今任国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”)总经理。

  肖昌秀女士,独立董事,高级经济师。历任中国人民银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行总行企业信贷局科员,中央财金学院科员,北京中医学院科员,中国人民银行总行信贷局科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副主任、主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。

  张克东先生,独立董事,学士,注册会计师。历任中国国际经济咨询公司(中信会计师事务所)项目经理,中信会计师事务所副主任,中天信会计师事务所副主任。2001年至今任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人。

  鲍卉芳女士,独立董事,法学硕士,律师。曾任职于最高人民检察院法纪厅,2003年5月至今任北京市康达律师事务所律师。

  张宝全先生,监事会主席,硕士,会计师。历任哈尔滨翔鸿电子有限公司成本会计,哈尔滨八达科技有限公司主办会计,国巨电子(中国)有限公司内审专员,苏州工业园区财政局项目资金管理处副处长。2015年9月至今任苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司总裁助理。

  刘兴旺先生,监事,硕士,经济师。历任广发证券股份有限公司投资银行部项目经理、高级经理,广发证券股份有限公司总裁秘书,广发证券股份有限公司投资自营部投资经理,香江投资有限公司总裁助理,香江投资有限公司副总裁,广东宝丽华新能源股份有限公司投资管理总监、宝新能源投资有限公司董事、副总经理;2007年10月至今任广东宝丽华新能源股份有限公司投资管理总监、宝新能源投资有限公司董事、副总经理。

  聂武鹏先生,职工代表监事,硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员、TCL集团股份有限公司招聘及培训经理、深圳迅雷网络技术有限公司高级招聘经理、国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”)筹备组综合管理部总经理助理兼人力资本经理、综合管理部总经理、运营支持部总经理、运营总监兼运营支持部总经理,2014年12月至今任北京千石创富资本管理有限公司监事会主席,2015年12月至今任国金基金管理有限公司总经理助理兼运营总监、运营支持部总经理。

  徐炜瑜先生,职工代表监事,硕士,通过国家统一司法考试。历任联想(北京)有限公司法律顾问、北京竞天公诚律师事务所专职律师等职。2012年11月加入国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”),历任综合管理部高管秘书、监察稽核部总经理助理,2014年11月至今任国金基金管理有限公司合规风控部总经理助理。

  吴富佳先生,博士。历任重庆广播电视大学继续教育学院副院长,泰康人寿保险公司研究部研究经理,金元证券研究所总经理,中邮创业基金管理有限公司研究主管,国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”)筹备组总经理助理兼首席经济学家、战略发展部总经理、投资研究部研究总监,长安基金管理有限公司研究总监兼基金经理,国金基金管理有限公司总经理助理兼投资总监。2013年1月至今任北京千石创富资本管理有限公司总经理。2015年4月至今任国金基金管理有限公司副总经理兼投资总监。

  张丽女士,督察长,硕士,通过国家司法考试,国际注册内部审计师。历任科学出版社法律事务部内部法律顾问、国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”)筹备组监察稽核部法律顾问、国金通用基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、国金通用基金管理有限公司监察稽核部副总经理兼法律顾问、国金通用基金管理有限公司监察稽核部总经理。2014年7月至今任国金基金管理有限公司督察长。

  宫雪女士,博士,毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,管理科学与工程专业。2008年7月至2011年11月在博时基金管理有限公司股票投资部工作,任产业分析师。2012年2月加盟国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”),历任产品经理、行业分析师、产品与金融工程部总经理、指数投资部副总经理、指数投资事业部总经理,,2016年4月25日起任量化投资事业三部总经理,截至2016年5月27日,宫雪女士兼任国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国金沪深300指数分级证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金鑫安保本混合型证券投资基金的基金经理。

  投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生,副总经理兼投资总监吴富佳先生,总经理助理兼量化投资总监欧阳立先生,量化投资总监杨云光先生,基金经理宫雪女士,基金经理徐艳芳女士,基金经理滕祖光先生,基金经理彭俊斌先生。

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。

  8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务。

  11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。

  1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

  2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

  4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。

  (8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资。

  (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序。

  (1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。

  (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。

  (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。

  (2)独立性原则:设立独立的合规风控部,合规风控部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。

  (3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

  (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

  公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,合规风控部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

  (1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。

  (2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告。

  (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。

  (5)合规风控部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;负责对投资事前及事中的风险监控,具体落实针对投研运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策,设置相应的投研风控措施,并对各投资组合风险进行分析,对发现的异常及时向相关部门反馈,以作为调整投资决策的依据。

  (6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

  (1)建立、健全内控体系,完善内控制度:建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。

  (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。

  (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。

  (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。

  (5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

  (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。

  (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

  (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露线)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控制。

  中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立,是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。

  2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。 2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 2009年11月26日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。

  中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。

  2009年6月,民生银行在 “2009年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获2009年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。

  2009年9月,在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上,中国民生银行被评为“2009中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经证券网站评选”中,民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两项大奖。

  2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行被评为“2009年?亚洲最佳风险管理银行”。

  2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行理财产品评选”中,民生银行获得了“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“2009年最佳零售银行”多个奖项。

  2010年2月3日,在“卓越2009年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评,荣获卓越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。

  2010年10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。

  2011年12月,在由中国金融认证中心(CFCA)联合近40家成员行共同举办的2011中国电子银行年会上,民生银行荣获“2011年中国网上银行最佳网银安全奖”。这是继2009年、2010年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后,民生银行第三次获此殊荣,是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定。

  2012年6月20日,在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其2011-2012年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012年中国卓越贸易金融银行”奖项。这也是民生银行继2010年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。

  2012年11月29日,民生银行在《The Asset》杂志举办的2012年度AAA国家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。

  2013年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪传媒颁发的2013年PE/VC最佳金融服务托管银行奖。

  在第八届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2013?亚洲最佳投资金融服务银行”大奖。

  在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013卓越竞争力品牌建设银行”奖。

  在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中,民生银行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。

  在2013年第十届中国最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013年度中国最佳企业公民大奖”。?

  2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。

  2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014亚洲企业管治典范奖”。

  2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号。

  2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,获得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经济观察》报“年度卓越私人银行”等。

  2015年度,民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金貔貅奖评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。

  2015年度,民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物黄金投资银行”称号。

  2015年度,民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书(2015)》“中国银行业社会责任发展指数第一名”。

  2015年度,民生银行在《经济观察报》主办的2014-2015年度中国卓越金融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。

  杨春萍:女,北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国投资银行总行,意大利联合信贷银行北京代表处,中国民生银行金融市场部和资产托管部。历任中国投资银行总行业务经理,意大利联合信贷银行北京代表处代表,中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理等职务。具有近三十年的金融从业经历,丰富的外资银行工作经验,具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。

  中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工63人,平均年龄36岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。

  中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2016年3月31日,中国民生银行已托管86只证券投资基金,托管的证券投资基金总净值达到1960.97亿元。中国民生银行于2007年推出“托付民生·安享财富”托管业务品牌,塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象,赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评,深化了与客户的战略合作。自2010年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”和“金牌创新力托管银行”奖,荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。

  强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。

  中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民生银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业务中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内设独立、专职的风险监督中心,负责拟定托管业务风险控制工作总体思路与计划,组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  (1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

  (2)独立性原则:资产托管部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

  (3)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

  (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

  (5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

  (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

  (3)风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。

  (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。

  (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。

  (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。

  中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。

  (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

  (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。

  (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。

  (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,每两个月对业务的运行进行一次稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。

  (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。

  根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

  基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

  注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

  办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

  注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层 IJ 单元

  办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层 IJ 单元

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并及时公告。

  本基金的场内发售机构为上海证券交易所内具有具有基金销售业务资格的会员单位。本基金募集结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位可新增为本基金的场内发售机构。

  3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

  本基金名称:指国金上证50指数分级证券投资基金(基金原名称为国金通用上证50指数分级证券投资基金,于2015年9月23日变更为国金上证50指数分级证券投资基金)

  本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪上证50指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证50指数的成份股、备选成份股、其他股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、债券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、证券投资基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单、证券投资基金的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

  本基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%;投资于标的指数成份股及其备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  待证券投资基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以根据相关法律法规的规定,在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

  本基金采用指数完全复制方法,按照标的指数成份股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的,力争保持基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如遇特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,并运用股指期货等金融衍生工具,以实现对跟踪误差的有效控制。

  本基金采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合,即根据个股在标的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

  ①当标的指数成份股发生包括股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等事件时,基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。

  ②当成份股发生重大变化时(收购合并、分拆、退市等),基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。

  ③根据本基金的申购赎回情况,对基金的股票投资组合进行调整,以实现对标的指数的有效跟踪。

  ④因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制,基金无法购得相应足够数量的股票时,基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。

  ⑤在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下,本基金管理人可根据市场情况,在以跟踪误差最小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。

  ⑥如法律法规对指数型基金投资比例的规定进行调整,本基金将在履行适当程序后,对本基金的投资组合进行调整,无需召开持有人大会。

  在建仓阶段和基金后续运作过程中,如遇到特殊情况(如:市场流动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将根据市场情况以跟踪误差最小化为原则,以行业、规模、历史表现相似度为标准,采用合理的方法进行适当调整和替代。

  基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

  跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一,基金经理及风险控制部门将每日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度。月末、季末定期对基金投资组合与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析,并对控制跟踪误差提出解决方案。

  本基金由投资决策委员会负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。

  本基金由风险控制委员会负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。合规风控部将定期对本基金的运作情况进行风险评估,并提交评估报告。

  本基金的业绩比较基准为:95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

  如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致上证50指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称等。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略等无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、标的指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。标的指数发生变更的,本基金业绩比较基准也相应变更。

  本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金三类基金份额来看,国金上证50份额具有与标的指数及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,国金上证50A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;国金上证50B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

  (三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期,本基金运用股指期货来控制预期大额申购赎回等情况下的流动性风险,有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距,确保投资组合对指数跟踪的效果。

  (1)本期基金投资组合前十名证券的发行主体中,海通证券(600837.SH)于2015年1月19日发布公告《海通证券股份有限公司公告》,公司存在为少数融资融券六个月到期并提出逾期负债暂缓平仓申请的客户,在维持担保比例处于150%以上的前提下暂缓平仓的行为,存在违规为到期融资融券合约展期问题,受到暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施;2015年8月26日海通证券发布公告《海通证券关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》,公司于2015年8月24日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》,因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查,2015年9月12日发布公告《海通证券关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》,公司于2015年9月10日收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书,行政处罚如下:对海通证券责令改正,给予警告,没收违法所得并处罚款,同时对相关工作人员予以警告并处罚款;中信证券(600030.SH)于2015年1月18日发布公告《中信证券股份有限公司公告》,中信证券存在为到期融资融券合约展期的问题(根据相关规定,融资融券合约期限最长为6个月),中信证券被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。2015年11月26日,中信证券发布公告称收到中国证券监督管理委员会调查通知书(稽查总队调查通字153121号),其中提及:因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。

  (2)由于海通证券(600837.SH)和中信证券(600030.SH)是上证50指数的成份股,故将其纳入本基金的投资组合。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:本基金的业绩比较基准为:95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

  2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

  国金上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2016年1月11日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

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